래리윌리엄스 변동성 돌파 전략

주식 투자 중에서도 퀀트 투자 혹은 알고리즘 매매에 관심이 있으신 분들이라면 한번쯤 래리윌리엄스 변동성 돌파투자 전략에 들어보셨을텐데요. 이번 포스팅에서는 래리윌리엄스의 변동성 돌파투자 매매 전략 백테스트 결과에 대해서 살펴보겠습니다.

 

래리 윌리엄스는 누구?

래리 윌리엄스는 1942년에 태어난 미국인으로 유명한 주식 트레이더이자 작가입니다. 1987년 세계 선물트레이딩 월드컵에서 출전하여 우승한 경력을 가지고 있습니다. 당시 1만 달러를 110만 달러로 불린 기록은 아직도 깨지지 않는 신기록으로 유명하며 해당 대회 이외에도 여러 경진 대회에서 수차례 우승한 경력을 자랑하고 있습니다. 

 

재미있는 사실은 10년 후 래리 윌리엄스 딸 또한 세계 선물 트레이딩 월드컵 대회에 출전하여 또다시 우승을 하였다는 사실인데요. 바로 이분이 미셸 윌리엄스로 우리나라에서도 흥행한 "베놈" 시리즈 에서 앤웨잉 역으로 출연한 할리우드 배우입니다.

 

본인의 이름을 딴 '윌리엄스 %R' 기술적 지표를 개발하기도 하였으며 다양한 증권 투자 매매와 관련된 서적을 출판하였습니다. 국내에서는 아래 두가지 책이 번역되어 출판되어 있습니다. 

 

• 좋은 주식은 때가 있다 (페이지2북스)
• 장단기 투자의 비밀 (이레미디어)

변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략(Volatility Breakout) 은 래리 윌리엄스가 트레이딩 대회에서 주로 사용한 매매 전략으로 알려져 있습니다. 알고리즘을 살펴보면 일종의 추세 추종 매매 전략으로 볼 수 있는데요. 쉽게 말해 상승 모멘텀에서 매수 하고 하락 모멘텀으로 전환되면 매도한다는 것이 주요 골자 입니다. 

 

■ 변동성 돌파 전략 알고리즘
① 매수 : 현재가 > 당일시가 + { ( 전일고가 - 전일저가 ) x k }
② 매도 : 다음날 시가로 전량 매도
※ k = 임의 비율 상수로 0~1사이의 수

 

변동성 돌파 전략 백테스트 ▼▼▼

변동성 돌파전략 백테스트 : 비트코인 암호화폐