반응형 변동성 돌파전략2 변동성 돌파전략 백테스트 세번째 : 비트코인 암호화폐 10년 앞서 백테스트를 통해 3년의 기간동안 적용시 꽤나 의미있는 수익률이 나타나는 결과를 볼 수 있었는데요. 이번에는 시계열을 조금 더 확장하여 10년 기간동안 변동성 돌파전략 적용시 어떤 결과가 나오는지 살펴보겠습니다. 변동성 돌파전략 백테스트 두번째 : 비트코인 암호화폐 지난번에는 K변수가 0.5 기준으로 변동성 돌파전략 백테스트를 해보았습니다. 이번 포스팅에서는 거래횟수를 줄이기 위해 K변수 값이 0.7인 경우와 1.0인 경우에 어떤 값을 나오는지 살펴보겠습니 eu.apnomad.com 변동성 돌파전략 백테스트 : 10개년 암호화폐 시장은 쉬는 기간 없이 24시간 365일 동안 거래됩니다. 때문에 3년간 정도의 데이터는 손으로 백테스트 할 수 있었지만 10년 간의 기간을 가지고 엑셀로 백테스트하기에는 다.. 2024. 1. 8. 변동성 돌파전략 백테스트 두번째 : 비트코인 암호화폐 지난번에는 K변수가 0.5 기준으로 변동성 돌파전략 백테스트를 해보았습니다. 이번 포스팅에서는 거래횟수를 줄이기 위해 K변수 값이 0.7인 경우와 1.0인 경우에 어떤 값을 나오는지 살펴보겠습니다. 목차 백테스트 로직 변동성 돌파전략은 기본적으로 전날의 시세 변동폭보다 금일의 변동폭이 일정 수준을 넘어갈경우 매수 후 다음날 시초가에 시장가로 매도하는 전략입니다. 세부 전략 내용은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다. 변동성 돌파전략 백테스트 : 비트코인 암호화폐 변동성 돌파전략은 일종의 추세 추종 전략으로 보입니다. 로직은 단순합니다. 시세의 변동폭이 평균 수준을 넘어설때 매수가 다음날 시가에 매도하는 것인데요. 전략 내용으로 볼 때 변동성이 eu.apnomad.com K=0.7인 경우 ※BACK TEST.. 2024. 1. 3. 이전 1 다음 반응형
