변동성 돌파전략 백테스트 세번째 : 비트코인 암호화폐 10년

앞서 백테스트를 통해 3년의 기간동안 적용시 꽤나 의미있는 수익률이 나타나는 결과를 볼 수 있었는데요. 이번에는 시계열을 조금 더 확장하여 10년 기간동안 변동성 돌파전략 적용시 어떤 결과가 나오는지 살펴보겠습니다.

 

 

변동성 돌파전략 백테스트 두번째 : 비트코인 암호화폐

변동성 돌파전략 백테스트 : 10개년

암호화폐 시장은 쉬는 기간 없이 24시간 365일 동안 거래됩니다. 때문에 3년간 정도의 데이터는 손으로 백테스트 할 수 있었지만 10년 간의 기간을 가지고 엑셀로 백테스트하기에는 다루는 데이터의 크기가 너무 크고, 결과값을 산출하는데 오랜시간이 걸리거나 실수가 발생할 수 있습니다. 

 

때문에 이번에는 파이썬이라는 프로그램을 이용해서 백테스트 값을 도출해보았습니다. 결과값은 다음과 같습니다.

■ Simul Back test logic
1. 유니버스 : 암호화폐 btc
2. 매수조건 : 변동성 돌파 분할 매수, k = 0.7 
3. 매도조건 : 시장가 매도
4. 거래비용 : 수수료 = 0.04% (고팍스 트레이더B)
5. 투자기간 : 2014 ~ 2023년 , 10개년

구분	BUY&HOLD : 매수후 보유	Algorithm : 변동성 돌파투자
누적수익	57.193 배	1603.452배
CAGR	0.498	1.092
MDD	0.829	0.208
승	-	610
패	-	411
거래횟수	-	1021
승률	-	0.59
평균수익	-	0.02%
평균손실	-	-0.014%
손익비	-	1.53
TDI	-	0.91
Sharp	-	0.77

 

 

🔍 변동성 돌파전략 백테스트 알고리즘.py  👆

 

백테스트 결과

2013년에 1 비트코인을 매수했다면 57배의 수익률을 얻을 수 있었습니다. 반면에 동일기간 변동성 돌파전략으로 투자시 1603배에 달하는 멀티플을 얻을수 있었는 것으로 나타났습니다. CAGR로 환산하면 매수 후 보유전략은 연평균 50%의 수익이 난것에 비해, 변동성 돌파전략은 연평균 수익률이 109%로 계산됩니다. 

 

이처럼 엄청난 수익률 뿐만 아니라 안전성에서도 의미있는 결과값을 보여주었는데요. 매수 후 보유 전략의 경우 중간 하락장에서 최고 지점으로 부터 -80% 까지 빠지는 MDD(Maximum Draw Down) 구간이 발생하는 데 비해, 변동성 돌파전략의 경우 불과 20.8% 정도만 빠지는 것을 확인할 수 있었습니다. 

 

물론 백테스트 결과가 미래의 수익률을 보장할 수 없고, 실제 트레이딩에서 발생하는 슬리피지 등에 의해 달라질 수는 있겠지만 매우 유의미한 테스트 결과인것은 분명해보입니다. 

 

 

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