변동성 돌파전략 백테스트 두번째 : 비트코인 암호화폐

지난번에는 K변수가 0.5 기준으로 변동성 돌파전략 백테스트를 해보았습니다. 이번 포스팅에서는 거래횟수를 줄이기 위해 K변수 값이 0.7인 경우와 1.0인 경우에 어떤 값을 나오는지 살펴보겠습니다.

 

목차

 

백테스트 로직

 

변동성 돌파전략은 기본적으로 전날의 시세 변동폭보다 금일의 변동폭이 일정 수준을 넘어갈경우 매수 후 다음날 시초가에 시장가로 매도하는 전략입니다. 세부 전략 내용은 아래 포스팅을 참고하시기 바랍니다. 

변동성 돌파전략 백테스트 : 비트코인 암호화폐

K=0.7인 경우

 

※BACK TEST 조건
①BM : 동일기간 2021.01.01 ~ 2023.12.19일 까지 비트코인 매수 후 보유시
②조건4 : 해당기간 변동성 돌파지수가 K 값이 0.7  + 일반투자자 수수료 기준 0.4%인 경우
③조건5:  해당기간 변동성 돌파지수가 K 값이 0.7  + 트레이딩B 수수료 기준 0.04%인 경우

 

K=1.0인 경우

※BACK TEST 조건
①BM : 동일기간 2021.01.01 ~ 2023.12.19일 까지 비트코인 매수 후 보유시
②조건6 : 해당기간 변동성 돌파지수가 K 값이 0.7  + 일반투자자 수수료 기준 0.4%인 경우
③조건7:  해당기간 변동성 돌파지수가 K 값이 0.7  + 트레이딩B 수수료 기준 0.04%인 경우

백테스트 결론

변동성 돌파전략 알고리즘 실행시 거래 수수료로 인한 손실이 상당하다는 것을 지난 백테스트를 통해 알 수 있었습니다. 그래서 이번에는 추세값이 큰 경우에만 거래하는 조건으로 다시 테스트를 진행해 보았습니다.

 

조건을 만족시키기 위해 K 변수 값을 0.5 , 0.7 , 1.0으로 적용하였고 그에 따른 매매횟수와 누적 수익률, 연환산 수익률(CAGR) 결과 값은 아래와 같았습니다.

 

🔍 백테스트 파일 다운로드 👆

 

구분	BM	조건1	조건2	조건3	조건4	조건5	조건6	조건7
총거래일	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
K 값	-	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0
적용수수료	0.4%	-	0.4%	0.04%	0.4%	0.04%	0.4%	0.04%
투자기간	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97
매매횟수	1	440	440	440	310	310	212	212
누적수익	1.454	4.294	0.740	3.602	1.443	4.392	1.039	2.226
CAGR	13.4%	63.4%	-9.7%	54.0%	13.2%	64.7%	1.3%	30.9%

 

세가지 변수 중 해당 거래기간 동안 가장 결과치가 좋았던 변수 K 값은 0.7 입니다. 일반 수수료 0.4% 적용 기준 연환살 수익률 3.2%, 누적 수익률 44%를 보여주었습니다. 트레이딩B 수수료 0.04% 적용 기준 CAGR값은 무려 64.7%, 누적 수익률 339% 값을 보여주었습니다. 

 

현재까지는 3년 동안의 기간으로 테스트해보았는데 다음에는 시계열을 조금더 확장하여 장기간동안 거래시 어떤 결과값이 나타나는지 살펴보겠습니다.

 

래리윌리엄스 변동성 돌파 전략